ارزیابی عملکرد بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین شاخص ریسک بازار با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

چکیده: هدف از این تحقیق ارایه یک برنامه مدون و منطقی برای بانک های بزرگ تجاری به منظور: تأمین منابع بانک از محل سپرده های بلندمدت و دارایی ها و سرمایه گذاری های بانک، ایجاد توازن بین تعهدات مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت، بالا بردن ارزش در معرض خطر با حفظ نقدینگی بالای بانک و حفظ بازار، مدیریت بحران در شرایط کمبود نقدینگی و تأمین وجوه در زمان بروز بحران، محاسبه شاخص var و ریسک بازار با استفاده تعیین بازه کارایی بانک، رتبه بندی مجموعه بانک های تجاری بزرگ با استفاده از مدل های تحلیلی پوششی داده های فازی در ماهیت ابرکارایی، توسعه مدل sbm فازی برای حالتیکه نوع داده های ورودی و خروجی های فازی تغییر کند، شناسایی عوامل ریسکزا در فرآیند عملیاتی بانک با استفاده از مفهوم ناکارایی می باشد. در این تحقیق اطلاعات هفت بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، سینا، کارآفرین، ملت و صادرات) را در طی یک دوره زمانی 4 ساله از 1387 تا 1390 مورد بررسی قرار می دهیم. برای محاسبه شاخص ریسک بازار مربوط به بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده می نماییم یکی از ورودی های این بانک ها مقدار وام عقب افتاده توسط مشتریان می باشد که به صورت یک عدد فازی است در نظر گرفته و از مدل sbm فازی استفاده نموده و با خطی سازی مدل متناظر کران بالا و پایین کارایی را به دست آورده که این مقدار نشان دهنده مقدار ریسک بازار می باشد و این شاخص به صورت یک بازه تعیین می گردد در ادامه حساسیت این شاخص را نسبت به تغییر سایر ورودی ها و خروجی ها بررسی می نماییم. متغیرهای ورودی تحقیق شامل تعداد کارکنان، جمع کل سپرده ها، کل دارای های ثابت و شاخص ریسک در معرض خطر می باشد و متغیرهای خروجی تحقیق شامل کل وام ها، جمع سرمایه گذاری ها و هزینه های کارمزد می باشد.